nasıl bir olaylar zincirinin sonucu olabilir?

Bir fiyat günlük dizisinde, zaman (=işlem günü t), Açılış (A(t)), Yüksek (Y(t)) ve Düşük (D(t)) cinsinden, şu iki oran (F(t) ve G(t) ilgi çekicidir:
F(t) = (Y(t) – A(t)) / A(t)
G(t) = (A(t) – D(t)) / A(t).
Elde edilen türev (ikincil) dizi, büyükten küçüğe sıralanarak (Rank Order) aynı grafikte EURUSD için gösterildiğinde EURUSD (GRAFİK 1)’de elde edilir. Bu grafikte yatay eksen 21.10.2003 günü dahil ile 02.10.2026 günü dahil işlem günlerini (5977 işlem günü) göstermektedir. EURUSD (GRAFİK 2)’de ise, aynı günler için, F(t) değerleri yatay x-eksende ve G(t) değerleri, dikey eksende gösterilmiştir. Bu grafikteki eksili değerler (sol alt köşede) ilgili veri sağlayıcının güvenilir olmadığını göstermektedir.
Yukarıdaki irdeleyimin, işlem yapılmasının düşünüldüğü çeşitli fiyat dizileri için tekrarlanması tavsiyeye şayandır.

Buradaki ilgi çekici konulardan biri, işlemlerin rassal (‘random’) olduğu varsayımına karşın üstteki grafiklerde gösterilen sonuçların düzenlilik (‘regularity’) gösteriyor oluşudur.

AI destekli 2 kanıtı: