FİNANSAL FİZİK -5-
İçerik: Finansal aloritmalar ve bunlara göre AL/SAT yapan robotlar evrensel olabilir mi?
Finansal Teknik Analiz’de kullanılan ‘gösterge’lerin ne denli içi boş ve işe yaramaz şeyler olduğundan söz etmiştik önceki yazılarda. Demiştik ki, o ‘gösterge’lerden bir teki bile işe yarar olsa örneğin borsa olmaz. Çünkü herkes o göstergeyi kullanmaya çalışır. Böyle olunca da, sonuç malûm…
İyi ama fiyat verileri yani herhangi bir zaman periyodundaki Açılış, Yüksek, Düşük, Kapanış + Hacim (OHLC+V) değerleri makul mu, işe yarar cinsten mi? Öyle ya, o ‘gösterge’ler bu tür veri değerleri kullanmıyor mu?
Finans piyasalarını yahut en azından birini yenmenin, Türkçesi, para kazanmanın yolu grafik kullanmaktan geçiyorsa; grafiklerin doğru, dürüst ve kandırmaca içermeyen, hilesiz olması elzem değil midir?
Tabii ki böyledir. Ama ne görüyoruz? Kullanıcılara veri diye, sadece 4 tanecik, hadi bilemedin 5 tanecik değer veriliyor; (OHLC+V).
Örneğin günde 8 saat işlem gören BIST hisse fiyatlardaki değişiklikleri bu 4 buçuk değer ile anlamamızı istiyorlar. Şöyle düşünelim: Herhangi bir kitabın, diyelim; W. Shakespeare’ın Romeo ile Juliet’inin her sayfasında, sadece orijinalindeki aynı sayfanın ilk harfi(O), en çok geçen yani o sayfada en çok kullanılmış olan harfi (H), en az kullanılmış olan harfi (L) ve sayfanın son harfi (C), hadi bir de o sayfadaki toplam harf sayısı (V) yer alsa, o kitaptan kim ne anlar ki?
Hemen alttaki, bugün çekilmiş bir kripto paranın birkaç saniyelik fiyat hareketlerinin vidyosu incelenebilir.
Şimdi de, BIST’da son günlerin en hacimli paylarından EREGL’in son iki gününe ait dakika bazlı fiyat hareketleri ile ilgi fiyat hareketlerinde el değiştirilmiş pay sayılarını sol eksende yatay olarak inceleyelim.
Hemen üstteki EREGL grafiğinde görüleceği gibi ‘karakteristik’ sıfatıyla sunulan Açılış, Yüksek, Düşük ve Kapanış fiyatlarının pek önemi yoktur.
Daha altta ise, bu satırların yazanı tarafından geliştirilen bir algo/bot sonuçları incelenebilir.
Hemen alttakinin uygulama zaman dilimi 18.12.2017 (dâhil) ile 27.09.2024 (dâhil) arasıdır.
En alttaki grafiğin zaman erimi ise, 09.11.2023 (dâhil) ile 27.09.2024 (dâhil) arasıdır. Bu iki uygulamada da komisyon binde bir oranında kaldıraç ise 1 olarak alınmıştır. Dikey eksen yani algo/botun getirisi bilerek (‘delibrately’) gösterilmemiştir. Kullanılan algo/bot daha önce örneklediğimiz WTIUSD ve EURUSD üstünde AL/SAT yapan algo/botlar ile kardeş sayılabilecek denli benzeş genetik kodlara (parametre ve fonksiyonlara) sahiptir ama aynı değildir. Hiçbiri zaman içinde kendi kendine öğrenerek kendini geliştir_E_mez.
Bir üst paragrafta sözü edilen algo/botların hiçbirinde bilinen Teknik Analiz ‘Gösterge’lerinden hiçbirini kullanmamıştır.
Yakında kripto paralar için başka bir algoritmaya dayalı bot örneği inceleyeceğiz.